KONSEP DASAR EKONOMETRIKA

KONSEP DASAR EKONOMETRIKA 

A.    Sasaran Penelitian Ekonometrika

      Ekonometrika adalah penggunaan analisis komputer serta teknik
pembuatan model untuk menjelaskan hubungan antara kekuatan-kekuatan ekonomi utama seperti ketenagakerjaan, modal, suku bunga, dan
kebijakan pemerintah dalam pengertian matematis, kemudian menguji
pengaruh dari perubahan dalam skenario ekonomi. Syahrul (2000:150).[1]

      Metodologi ekonometrika memiliki relevansi dengan pendekatan kuantitatif, karena metode ekonometrika mencoba melihat argumentasi teori yang dijabarkan oleh parameter variabel yang terukur. Sebuah teori di interprestasikan kedalam pemodelan matematis kemudian diestimasi untuk mendapatkan parameter sampel yang mendekati parameter populasinya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis terhadap hubungan variabel-variabel bentukan, selanjutnya hasil ini menjadi bahan analisis teori ekonomi yang dikaji untuk mengambil keputusan/kebijakan atau prediksi.

      Sebagai contoh misalkan teori permintaan barang yang menyatakan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap permintaan suatu kuantitas permintaan suatu komoditas. Langkah selanjutnya menuangkan teori ke dalam pemodelan matematis y=a+bx dimana b/β < o (hipotesis negatif). Y variabel terikat dan x variabel bebas. Model matematik diatas adalah model exact atau deterministik padahal model statistik atau ekonometrika mendasari analisisnya pada pemodelan yang tidak pasti sehingga model matematis diatas dibentuk menjadi model yang sesuai dengan perilaku ekonomi Y_i/t= a + bx_i/t+ e_i/tatau y_i/t= β₀ + β₁x_i/t+ e_i/t

      Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang kemudian di olah dengan konsep statistik sesuai dengan metodologi analisa data yang dipilih.Tahapan ini berisi estimasi parameter β₀/ β₁kemudian uji kelayakan model, uji hipotesis dan pengambilan keputusan.

B.  Tahapan Analisis

      Dipandang dari sisi ekonometrika teori, metodologi ekonometrika memberikan pemahaman mengenai konsep dan metode yang tepat dalam mengukur perilaku serta hubungan-hubungan ekonomi dalam berbagai kemungkinan model-model ekonometrika yang sesuai. Sementera dari sisi ekonometrika aplikasi mencoba menerapkan beberapa konsep dan metode menggunakan model ekonometrika sehingga mampu menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan lebih baik. Dalam perkembangannya, penggunaan model-model ekonometrika banyak diaplikasikan untuk memahami berbagai fenomena baik ekonomi maupun non-ekonomi.[2]

            Berdasarkan hubungan-hubungan yang ada dalam teori ekonomi, prosedur atau tahapan ekonometri meliputi langkah-langkah sebagai berikut, lihat misalnya Gunawan Sumodiningrat (1994) dan Gudjarati (1988):[3]

1.      Merumuskan persamaan matematis yang menggambarkan hubungan di antara berbagai variabel ekonomi seperti yang diterangkan oleh teori ekonomi (Spesifikasi).

2. Merancang metode dan prosedur berdasarkan teori statistik, untuk mendapatkan sampel yang mewakili dunia nyata.

3.   Menyusun metode penaksiran (estimasi) parameter hubungan-hubungan yang dilukiskan pada langkah pertama (Penaksiran).

 4.  Menyusun metode (statistik) untuk keperluan pengujian validitas teori dengan menggunakan parameter-parameter yang telah didapatkan pada langkah ketiga (Verifikasi).

 5.  Mengembangkan metode peramalan ekonomi ataupun implikasi kebijakan berdasarkan parameter-parameter yang telah ditaksir apabila teori tersebut telah lolos dari pengujian pada langkah keempat (Aplikasi/Penerapan). Persyaratan dan kemungkinan kesalahan dalam langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

      Langkah 1:

                  Langkah pertama dan yang paling penting dalam setiap penelitian ekonometri adalah menspesifikasikan model. Langkah ini meliputi penentuan:

a.    Variabel bebas (independent variables) atau variabel penjelas (explanatory variables) maupun variabel tergantung (dependent variable) yang akan dimasukkan dalam model.

b.   Asumsi-asumsi a priori mengenai nilai dan tanda parameter (atas dasar kriteria teoritis) dari model.

c.    Bentuk matematis dari model.

      Sebagaimana telah dijelaskan, spesifikasi dari model ekonometri harus didasarkan atas teori ekonomi. Namun demikian tidak semua variabel ekonomi telah tersedia datanya. Variabel pendapatan permanen, jumlah uang yang diminta, inflasi yang diharapkan merupakan contoh variabel ekonomi yang tidak tersedia datanya. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pendekatan (approximation) terhadap variabel-variabel tersebut. Selain itu, data yang tersedia biasanya tersaji dalam periode/frekuensi tertentu yang belum tentu sama dengan kebutuhan peneliti, misalnya data pendapatan nasional secara bulanan atau triwulanan perlu diinterpolasi dari data tahunan.

Langkah 2:

            Seperti disebutkan di atas, penelitian ekonomi menggunakan model yang tidak sama dengan realita. Selanjutnya, model ini ditaksir dengan mempergunakan data sampel dan bukan populasi. Ini berarti bahwa peneliti seolah-olah menjauhi realita dalam dua hal, yaitu penggunaan model dan sampel. Meskipun demikian peneliti tidak akan ragu mempergunakan hasil penelitiannya mengingat bahwa metode penurunan model dan pengambilan sampel telah dilakukan sesuai dengan metode yang ada. Dengan metode pengambilan sampel yang benar, seperti di dalam model, akan diperoleh informasi mengenai populasi.

            Kemungkinan kesalahan dapat terjadi karena sampel tidak mewakili populasi, atau sampel terlalu besar sehingga tidak efisien.[4] Peneliti dapat mempergunakan teori ekonomi sebagai salah satu petunjuk memperoleh sampel, yaitu apakah sampel berupa data runtun waktu, data antar ruang / tempat, atau kombinasi keduanya. Secara rinci langkah ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu:

a.    Pengumpulan data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang masuk dalam model (runtun waktu time series, antarsektor, cross section, atau gabungan keduanya, pooling data).

b.   Menyelidiki ada tidaknya masalah multikolinieritas (hubungan linier di antara variabel penjelas).

Langkah 3:

            Langkah ketiga, yaitu penaksiran model dengan metode ekonometri yang tepat, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a.    Menyelidiki syarat identifikasi jika modelnya mengandung lebih dari satu persamaan.

b.   Memilih teknik ekonometri yang tepat untuk penaksiran model.

Dalam kaitannya dengan proses penaksiran ini, perangkat komputer menjadi dominan. Beberapa program komputer untuk ekonometri yang biasa dipergunakan misalnya E-Views, Shazam, TSP, Limdep, Data Fit, Soritex, SPSS, Microstat, sangat membantu dalam proses estimasi. Pilihan terhadap program tentu saja disesuaikan dengan kapasitas komputer, kebutuhan untuk analisis, dan kecepatan pemrosesan.

Langkah 4:

            Pada langkah ini, model (yang telah ditaksir) dievaluasi atas dasar kriteria tertentu, untuk melihat apakah taksiran-taksiran tersebut dapat dipercaya. Evaluasi atau pengujian itu dimaksudkan untuk memutuskan apakah taksiran-taksiran terhadap parameter sudah “bermakna secara teoritis” (theoritically meaningful) dan “nyata secara statistik” (statistically significant). [5] Kriteria tersebut biasanya tercakup dalam uji hipotesis. Kriteria menolak atau tidak menolak hipotesis akan menentukan probabilitas besarnya kesalahan tipe I dan II. Selain itu, kriteria tersebut membantu peneliti dalam memutuskan apakah hasil yang diperoleh semata-mata merupakan kebetulan atau sudah melampaui batas keragu-raguan dari peneliti sehingga membuat peneliti yakin bahwa hasil yang diperoleh merupakan perilaku yang sebenarnya. Untuk evaluasi, digunakan tiga kriteria berikut:

a.     Kriteria ―a priori‖ Ekonomi Kriteria ini ditentukan oleh prinsip-prinsip teori ekonomi. Jika nilai maupun tanda taksiran parameter tidak sesuai dengan kriteria ―a priori‖ maka taksiran-taksiran itu harus ditolak, kecuali kalau ada alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa dalam kasus khusus ini prinsip-prinsip ekonomi tidak berlaku. Kalau demikian halnya, maka alasan-alasan untuk membenarkan taksiran yang berbeda dengan yang digariskan oleh teori ekonomi, harus dinyatakan dengan jelas.

b.    Kriteria Statistik (First Order Test) Kriteria ini ditentukan oleh teori statistik, termasuk koefisien korelasi dan standar deviasi atau kesalahan standar (“standard error”) dari taksiran dan kuadrat dari koefisien korelasi, yang disebut: Koefisien Determinasi, yang dihitung dari data sampel. Koefisien ini menjelaskan persentase variasi total variabel tergantung yang disebabkan oleh perubahan-perubahan variabel bebas. Kesalahan standar taksiran menggambarkan penyebaran (dispersi) taksiran di sekitar parameter yang sebenarnya. Oleh karena itu, semakin besar kesalahan standar, semakin kurang bisa dipercaya taksiran itu, dan sebaliknya.

c.     Kriteria Ekonometri (Second-order Test) Kriteria ini ditentukan oleh teori ekonometri. Pengujian dengan kriteria ini membantu dalam menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti: ketidakbiasan (unbiasedness), konsistensi (consistency), kecukupan (sufficiency), dan sebagainya. Jika asumsi-asumsi teknik ekonometri yang diterapkan untuk menaksir paramater tidak dipenuhi, maka taksiran-taksiran tersebut dianggap tidak memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan. Pengambilan keputusan (inferensi) dari hasil taksiran seperti ini menjadi tidak sah (tidak valid).

Ketiga kriteria tersebut di atas (teori ekonomi, statistik, dan ekonometri) harus diputuskan untuk menerima atau menolak suatu taksiran. Kriteria yang lain berkaitan dengan ciri-ciri data yang diamati seperti stasionaritas data dan kointegrasi.

Langkah 5:

         Langkah terakhir adalah menguji kekuatan peramalan dari model. Salah satu tujuan utama ekonometri adalah membuat peramalan (forecasting) yang merupakan prediksi nilai-nilai suatu variabel tertentu di luar data sampel yang tersedia. Peramalan ini erat kaitannya dengan pilihan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam kenyataan, sebagian besar metode evaluasi kebijakan mempergunakan metode peramalan tertentu. Oleh karena itu, harus ada kaitan yang erat antara peramal (forecaster) dan pengambil keputusan (decision maker), terutama yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

Kiranya perlu sekali menguji kekuatan peramalan suatu model. Suatu model kadang-kadang terlalu peka (sensitif) terhadap perubahan sampel. Suatu model yang secara ekonomis benar, secara statistik dan ekonometri berarti (significant) untuk sampel tertentu (misalnya, kurun waktu model itu di taksir), namun model itu masih sangat lemah bila digunakan untuk meramal. Selain karena kepekaan model, kelemahan dalam peramalan ini bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

a.    Nilai-nilai variabel bebas yang digunakan untuk meramal tidak akurat.

b.   Taksiran koefisien-koefisiennya mungkin tidak benar karena kekurangan data yang digunakan.

 Salah satu prosedur untuk menentukan kekuatan ramalan (forecasting power) dari suatu model adalah mencobakan taksiran-taksiran model tersebut pada suatu kurun waktu lain yang tidak termasuk dalam kurun waktu sampel. Nilai taksiran (yaitu nilai ramalan) kemudian dibandingkan dengan besaran nyata (yaitu nilai yang nyata) variabel terikat yang bersangkutan. Perbedaan antara kedua nilai tersebut kemudian diuji secara statistik. Apabila setelah dilakukan uji signifikansi ternyata bahwa perbedaan itu nyata (significant), maka disimpulkan bahwa kekuatan peramalan dari model tersebut adalah lemah.

Metode yang lain adalah menguji stabilitas model. Biasanya model ditaksir dalam periode sampel tertentu. Ada kemungkinan bahwa telah terjadi perubahan perilaku model selama periode pengamatan sehingga lemahnya hasil peramalan bersumber pada model yang keliru. Uji stabilitas ini juga penting untuk mendeteksi seberapa jauh suatu kebijakan pemerintah atau gejolak ekonomi lain berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat yang dicerminkan oleh perubahan model.

Misalnya model mula-mula adalah Y = a + bX. Perubahan perilaku ditunjukkan oleh perubahan nilai a dan b akibat suatu kebijakan pemerintah atau sebab lain. Pada gambar berikut, perubahan a dan b di atas dilukiskan oleh perubahan slope (kemiringan garis) dan perubahan a dilukiskan oleh perubahan penggal (intercept).[6]

---

                [1]Agus Tri Basuki, Ekonometrika dan Apikasi dalam Ekonomi, (Yogyakarta: Danisa Media, 2017), h. 7.

                [2]Setyo Tri Wahyudi, Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views…, h. 3- 4.

                [3]Catur Sugiyanto, Penyesuaian Riil Permintaan Uang di Indonesia―Jurnal Ekonomi dan Busnis Indonesia”. (Yogyakarta: FE-UGM, 1993), h. 6.

                [4]Catur Sugiyanto, Penyesuaian Riil Permintaan Uang di Indonesia―Jurnal Ekonomi dan Busnis Indonesia”…, h. 7.

              [5]Catur Sugiyanto, Penyesuaian Riil Permintaan Uang di Indonesia―Jurnal Ekonomi dan Busnis Indonesia”…, h. 8.

                [6]Catur Sugiyanto, Penyesuaian Riil Permintaan Uang di Indonesia―Jurnal Ekonomi dan Busnis Indonesia”…, h. 9-11.